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金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用书籍详细信息

• ISBN：9787111643500
• 作者：暂无作者
• 出版社：暂无出版社
• 出版时间：暂无出版时间
• 页数：1
• 价格：48元
• 纸张：暂无纸张
• 装帧：暂无装帧
• 开本：暂无开本
• 语言：未知
• 丛书：暂无丛书
• TAG：暂无
• 豆瓣评分：暂无豆瓣评分

内容简介：

本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。

本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。

书籍目录：

前言

第1部分固定收益类计算

第1章固定收益证券

11利息计算

12现金流计算

13债券收益率计算

14债券价格计算

15久期与凸度计算

16远期利率计算

17利率期限结构计算

第2章商业银行按揭贷款分析

21等额本息还款计算

22等额本金还款计算

23提前还款违约金估算

第3章固定收益类计算系统GUI

开发

31利息计算系统

32现金流相关计算系统

33债券相关计算系统

331债券收益率计算界面

332债券价格计算界面

333债券价格利率敏感性界面

34远期利率与利率期限结构系统

35商业银行按揭贷款系统

36固定收益类计算系统菜单制作

37固定收益类计算系统应用实例第2部分金融资产收益分析

第4章金融资产行情数据可视化

41行情数据读取与保存

42行情数据绘图

421收益率条形图

422蜡烛图（K线图）

423高低价图

424价格与成交量图

425价格与成交量面积图

426价格折线图

427移动平均线

428布林带图

第5章金融资产收益波动率

估计

51波动率估计法

511移动平均模型

512指数加权平均模型

513GARCH模型

514EGARCH模型

52股票波动率计算实例

第6章股票收益率分布及价格走势

模拟

61股票价格与收益率的分布

判断

611对数正态分布函数

612样本分布检验

613股票收益分布判断实例

62收益率服从正态分布的价格

模拟

621股票价格与收益率计算

622股票价格的对数收益率

模拟

63随机游动模型价格模拟

64一般化的维纳过程价格模拟

65几何布朗运动模型价格模拟

66含跳跃影响模型价格模拟

第7章金融资产收益分析系统GUI

开发

71行情数据可视化系统

72股票波动率估计系统

721移动平均模型估计界面

722EGARCH模型估计

界面

73正态分布判断系统

74股票价格走势模拟系统

75金融资产收益分析系统菜单

制作

76金融资产收益分析系统应用

实例金融计算与分析及MATLAB GUI开发应用目录第3部分投资组合分析

第8章投资组合的收益和风险

81组合的收益率和风险

82投资组合收益率的均值和

方差

821价格与收益率转换

822协方差矩阵计算

823组合收益率与标准差

计算

第9章投资组合优化分析

91马柯维茨均值方差模型

92投资组合有效前沿计算

93约束条件下有效前沿计算

94无风险资产及借贷情况下的

资产配置计算

95投资组合最优选择

第10章投资组合绩效分析

101资产定价模型

102组合绩效指标

1021Alpha与Beta计算

1022夏普比率计算

1023信息比率与跟踪误差

计算

1024最大回撤计算

第11章投资组合在险价值VaR

计算

111在险价值VaR模型

112在险价值计算方法

1121德尔塔正态法

1122历史模拟法

1123蒙特卡罗模拟法

113在险价值回测

第12章投资组合分析系统GUI

开发

121投资组合的收益和风险

系统

1211数据读取与筛选界面

1212价格与收益率转换界面

1213协方差矩阵与组合收益率

标准差界面

122投资组合优化分析系统

1221投资组合有效前沿计算

界面

1222约束条件下有效前沿计算

界面

1223无风险资产及借贷情况下

的资产配置计算界面

1224投资组合最优选择界面

123投资组合绩效分析系统

124投资组合在险价值VaR计算

系统

125投资组合分析系统菜单制作

126投资组合分析系统应用实例第4部分金融衍生产品定价

第13章证券类衍生品定价

131衍生品定价二叉树模型

1311CRR二叉树定价模型

1312EQP二叉树定价模型

1313二叉树定价函数

132标的资产输入格式

1321证券特征格式

1322无风险收益率格式

1323树图时间离散格式

133树型创建函数

1331CRR型二叉树函数

1332EQP型二叉树函数

1333LR型二叉树函数

1334ITT型二叉树函数

1335STT型标准三叉树函数

134树型期权定价

1341亚式期权价格

1342障碍期权价格

1343复合期权价格

1344回望期权价格

1345欧式、美式和百慕大期权

价格

135衍生品定价

1351衍生品输入格式

1352利用模型对衍生品定价

第14章布莱克斯科尔斯模型期权

定价

141布莱克斯科尔斯模型期权

定价概述

1411布莱克斯科尔斯方程

1412期权价格变动敏感度

1413期权价格隐含波动率

1414欧式期权价格

142资产或无值期权定价

143现金或无值期权定价

144欧式障碍期权定价

145欧式任选期权定价

146缺口期权定价

147超购股数字期权定价

第15章期权定价模型

151欧式期权定价模型

1511Black模型期货期权

价格

1512Nengjiu Ju模型篮子期权

价格

1513Kirk模型差价期权价格

1514Stulz模型彩虹期权

价格

1515Heston 模型香草期权

价格

1516Bates 模型香草期权

价格

1517Merton76模型香草期权

价格

152美式期权定价模型

1521BaroneAdesiWhaley

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其它内容：

书籍介绍

本书包括固定收益类计算、金融资产收益分析、投资组合分析和金融衍生产品定价四大模块，主要介绍固定收益证券和商业银行按揭贷款分析，金融资产行情数据可视化和收益波动率估计，股票收益率分布及价格走势模拟，投资组合的收益和风险，投资组合优化分析、绩效分析和在险价值VaR计算，证券类衍生品定价、布莱克斯科尔斯模型期权定价和期权定价模型等内容的MATLAB函数计算格式，以及四大模块的图形用户界面（GUI）系统开发，并详细给出各个模块系统的界面布局、控件属性设计、程序设计、产生具有功能的GUI系统界面的开发过程及实例应用。

本书可作为高等院校金融类专业本科生、研究生学习“MATLAB金融计算”课程的教材，也可作为相关学者从事科学研究的参考书籍，以及金融机构从业人员和广大证券投资爱好者的工具书。

书籍真实打分

故事情节：5分

人物塑造：4分

主题深度：5分

文字风格：5分

语言运用：6分

文笔流畅：9分

思想传递：6分

知识深度：4分

知识广度：5分

实用性：6分

章节划分：4分

结构布局：8分

新颖与独特：7分

情感共鸣：6分

引人入胜：7分

现实相关：6分

沉浸感：5分

事实准确性：9分

文化贡献：5分

网站评分

书籍多样性：4分

书籍信息完全性：8分

网站更新速度：4分

使用便利性：8分

书籍清晰度：7分

书籍格式兼容性：6分

是否包含广告：8分

加载速度：9分

安全性：9分

稳定性：3分

搜索功能：3分

下载便捷性：7分

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